Sharpe Ratio is een methode die beleggers hanteren om hun rendement te berekenen afgezet tegen het risico dat ze hebben moeten nemen om dat rendement te halen.
Je hoort heel vaak beleggers opscheppen over het rendement dat ze in het afgelopen jaar hebben behaald.
Leuk natuurlijk als je bijvoorbeeld 50% rendement hebt behaald in een jaar, terwijl de beurzen in datzelfde jaar slechts 5% stegen.
Maar als je 100% risico hebt moeten nemen om die 50% te halen, met andere woorden, als je je hele kapitaal op het spel hebt moeten zetten, dan komt die 50% rendement in een heel ander licht te staan.
Met de Sharpe Ratio kan worden berekend in hoeverre het extra rendement dat je hebt behaald (bijvoorbeeld in vergelijking met de AEX) het extra risico dat je hebt moeten nemen, compenseert.
Nobelprijswinnaar William F. Sharpe, naar wie de ratio is vernoemd, ontwikkelde de berekening hiervoor in 1966.
Een vrij complexe manier van berekenen, maar waar het op neerkomt: hoe groter de Sharpe Ratio, hoe aantrekkelijker het voor risico gecorrigeerde rendement.